포트폴리오 백테스팅
뉴욕 포트폴리오 백테스팅 결과
연복리수익률 (CAGR)
1973년 2월 기준
L&B 뉴욕
0
%
1973년 2월부터 2021년 12월까지 연복리수익률은 46.35%입니다.
수익률 측면에서 상당히 매력적인 결과입니다.
수익률 측면에서 상당히 매력적인 결과입니다.
월단위 최대낙폭 (MDD)
1973년 2월 기준
L&B 뉴욕
0
%
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 중 가장 최악의 순간에도 25% 안팎의 평가손실이 있었습니다.
아주 작은 낙폭이라고 볼 수 없지만 수익률 대비 안정성 측면에서 보면 상당히 우수하다고 할 수 있습니다.
아주 작은 낙폭이라고 볼 수 없지만 수익률 대비 안정성 측면에서 보면 상당히 우수하다고 할 수 있습니다.
누적수익
1973년 2월 기준
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안
매우 가파르게 수익을 누적해가면서 우상향을 했습니다.
매우 가파르게 수익을 누적해가면서 우상향을 했습니다.
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안 대체적으로 훌륭한 성과를 보여주었습니다.
연간 단위로 4번 정도 마이너스 수익률을 기록했지만, 대체로 시장대비 놀라운 성과를 보여주었습니다.
금융위기 때도 손실이 아닌 수익을 거두었습니다.
연간 단위로 4번 정도 마이너스 수익률을 기록했지만, 대체로 시장대비 놀라운 성과를 보여주었습니다.
금융위기 때도 손실이 아닌 수익을 거두었습니다.
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안의 낙폭을 살펴보면
20% 언저리의 낙폭이 자주 있었습니다.
높은 수익률만큼이나 꽤 큰 변동성을 보이는 점을 감안해야겠습니다.
20% 언저리의 낙폭이 자주 있었습니다.
높은 수익률만큼이나 꽤 큰 변동성을 보이는 점을 감안해야겠습니다.
기간별 CAGR & MDD
2011/01 ~ 2021/12
2001/01 ~ 2010/12
1991/01 ~ 2000/12
1981/01 ~ 1990/12
1973/02 ~ 1980/12
2011/01 ~ 2021/12
Portfolio
CAGR
MDD
L&B 런던
15.81%
-9.14%
L&B 뉴욕
32.21%
-20.73%
L&B 서울
24.37%
-12.83%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| L&B 런던 | 15.81% | -9.14% |
| L&B 뉴욕 | 32.21% | -20.73% |
| L&B 서울 | 24.37% | -12.83% |
2001/01 ~ 2010/12
Portfolio
CAGR
MDD
L&B 런던
12.86%
-16.08%
L&B 뉴욕
13.05%
-25.11%
L&B 서울
13.50%
-16.46%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| L&B 런던 | 12.86% | -16.08% |
| L&B 뉴욕 | 13.05% | -25.11% |
| L&B 서울 | 13.50% | -16.46% |
1991/01 ~ 2000/12
Portfolio
CAGR
MDD
L&B 런던
22.44%
-14.61%
L&B 뉴욕
38.40%
-24.50%
L&B 서울
31.02%
-19.24%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| L&B 런던 | 22.44% | -14.61% |
| L&B 뉴욕 | 38.40% | -24.50% |
| L&B 서울 | 31.02% | -19.24% |
1981/01 ~ 1990/12
Portfolio
CAGR
MDD
L&B 런던
18.57%
-13.88%
L&B 뉴욕
84.80%
-11.47%
L&B 서울
49.38%
-9.56%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| L&B 런던 | 18.57% | -13.88% |
| L&B 뉴욕 | 84.80% | -11.47% |
| L&B 서울 | 49.38% | -9.56% |
1973/02 ~ 1980/12
Portfolio
CAGR
MDD
L&B 런던
20.48%
-21.71%
L&B 뉴욕
79.45%
-12.88%
L&B 서울
48.55%
-9.96%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| L&B 런던 | 20.48% | -21.71% |
| L&B 뉴욕 | 79.45% | -12.88% |
| L&B 서울 | 48.55% | -9.96% |
10년 단위로 구간을 나눠서 CAGR과 MDD를 살펴보면
수익률 측면에서 과거 70,80년대의 수익률이 매우 인상적이지만,
최근 30여년 동안에도 나쁘지 않은 수익률을 거두고 있습니다.
확실한 알파 수익을 노리는 분들을 위해 L&B 팀에서 설계해서 현재 운용 중인 포트폴리오입니다.
수익률 측면에서 과거 70,80년대의 수익률이 매우 인상적이지만,
최근 30여년 동안에도 나쁘지 않은 수익률을 거두고 있습니다.
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