포트폴리오 백테스팅

서울 포트폴리오 백테스팅 결과

연복리수익률 (CAGR)

1973년 2월 기준

L&B 서울

0 %
1973년 2월부터 2021년 12월까지 연복리수익률은 32.23%입니다.
수익률 측면에서 상당히 매력적인 결과입니다.

월단위 최대낙폭 (MDD)

1973년 2월 기준

L&B 서울

0 %
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 중 가장 최악의 순간에도 20% 안팎의 평가손실이 있었습니다.
아주 작은 낙폭이라고 볼 수 없지만 수익률 대비 안정성 측면에서 보면 매우 우수하다고 할 수 있습니다.

누적수익

1973년 2월 기준

서울 포트폴리오 백테스팅 결과 (로그차트)

1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안
매우 가파르게 수익을 누적해가면서 우상향을 했습니다.

서울 포트폴리오 연도별 수익률(%) (1973~2021)

1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안 대체적으로 훌륭한 성과를 보여주었습니다.
연간 단위로 단 한번 마이너스 수익률을 기록했으며, 대체로 일관되게 시장 대비 놀라운 성과를 보여주었습니다.
금융위기 때도 손실이 아닌 수익을 거두었습니다.

월별 MDD(%) (1973~2021)

1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안의 낙폭을 살펴보면
10% 언저리의 낙폭이 자주 있었습니다만 대체로 다시 회복되는데 기간이 길지 않았습니다.
전체적으로 꽤 안정적인 성과를 보였다고 할 수 있습니다.

기간별 CAGR & MDD

10년 단위로 구간을 나눠서 CAGR과 MDD를 살펴보면
수익률 측면에서 비교적 일관되게 좋은 성과를 나타내었음을 알 수 있습니다.
그러면서도 MDD 역시 치명적으로 높지 않았습니다.
수익률과 안정성을 모두 추구하는 분들을 위해 L&B 팀에서 설계해서 현재 운용 중인 포트폴리오입니다.

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