포트폴리오 백테스팅
영구 포트폴리오의 모든 것
연복리수익률 (CAGR)
1973년 2월 기준
영구
0
%
1973년 2월부터 2021년 12월까지 연복리수익률은 8.26%입니다.
단순히 주식만 보유하는 것에 비해서는 수익률이 약간 적지만 그래도 나쁘지 않은 수익률입니다.
단순히 주식만 보유하는 것에 비해서는 수익률이 약간 적지만 그래도 나쁘지 않은 수익률입니다.
월단위 최대낙폭 (MDD)
1973년 2월 기준
영구
0
%
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 중 가장 최악의 순간에도 10% 안팎의 평가손실만 있었습니다.
안정성 측면에서는 상당히 우수하다고 할 수 있습니다.
안정성 측면에서는 상당히 우수하다고 할 수 있습니다.
누적수익
1973년 2월 기준
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안
조금 느리지만 안정적으로 꾸준하게 안정적인 우상향을 했습니다.
조금 느리지만 안정적으로 꾸준하게 안정적인 우상향을 했습니다.
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안
마이너스 수익률을 기록한 해는 5번 정도이며,
2008년 금융위기 때도 연간 단위로는 손실을 보지 않았습니다.
마이너스 수익률을 기록한 해는 5번 정도이며,
2008년 금융위기 때도 연간 단위로는 손실을 보지 않았습니다.
1973년 2월부터 2021년 12월 기간 동안의 낙폭을 살펴보면
10% 전후의 낙폭조차 거의 없었습니다.
균형잡힌 포트폴리오는 이와 같이 전구간에 걸쳐서 안정적인 모습을 유지합니다.
또 떨어진 낙폭을 회복하는데 시간도 상대적으로 짧은 편입니다.
10% 전후의 낙폭조차 거의 없었습니다.
균형잡힌 포트폴리오는 이와 같이 전구간에 걸쳐서 안정적인 모습을 유지합니다.
또 떨어진 낙폭을 회복하는데 시간도 상대적으로 짧은 편입니다.
기간별 CAGR & MDD
2011/01 ~ 2021/12
2001/01 ~ 2010/12
1991/01 ~ 2000/12
1981/01 ~ 1990/12
1973/02 ~ 1980/12
2011/01 ~ 2021/12
Portfolio
CAGR
MDD
S&P500 B&H
14.76%
-19.89%
60/40
6.93%
-11.52%
영구
6.58%
-7.81%
올웨더
6.79%
-8.09%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| S&P500 B&H | 14.76% | -19.89% |
| 60/40 | 6.93% | -11.52% |
| 영구 | 6.58% | -7.81% |
| 올웨더 | 6.79% | -8.09% |
2001/01 ~ 2010/12
Portfolio
CAGR
MDD
S&P500 B&H
0.93%
-50.78%
60/40
5.42%
-35.46%
영구
7.58%
-12.50%
올웨더
6.84%
-16.34%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| S&P500 B&H | 0.93% | -50.78% |
| 60/40 | 5.42% | -35.46% |
| 영구 | 7.58% | -12.50% |
| 올웨더 | 6.84% | -16.34% |
1991/01 ~ 2000/12
Portfolio
CAGR
MDD
S&P500 B&H
16.67%
-15.01%
60/40
11.35%
-9.03%
영구
7.25%
-4.44%
올웨더
10.37%
-8.42%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| S&P500 B&H | 16.67% | -15.01% |
| 60/40 | 11.35% | -9.03% |
| 영구 | 7.25% | -4.44% |
| 올웨더 | 10.37% | -8.42% |
1981/01 ~ 1990/12
Portfolio
CAGR
MDD
S&P500 B&H
14.36%
-29.59%
60/40
15.15%
-13.62%
영구
9.40%
-8.68%
올웨더
13.88%
-10.36%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| S&P500 B&H | 14.36% | -29.59% |
| 60/40 | 15.15% | -13.62% |
| 영구 | 9.40% | -8.68% |
| 올웨더 | 13.88% | -10.36% |
1973/02 ~ 1980/12
Portfolio
CAGR
MDD
S&P500 B&H
7.13%
-39.79%
60/40
7.59%
-25.02%
영구
12.31%
-12.74%
올웨더
8.09%
-12.71%
| Portfolio | CAGR | MDD |
| S&P500 B&H | 7.13% | -39.79% |
| 60/40 | 7.59% | -25.02% |
| 영구 | 12.31% | -12.74% |
| 올웨더 | 8.09% | -12.71% |
10년 단위로 구간을 나눠서 CAGR과 MDD를 살펴보면
아무래도 금과 현금의 비중이 많아 수익률 측면에서는 약간 아쉽긴 하지만 정말 놀랄만큼 안정적인 수익곡선을 보여주고 있습니다.
다양한 경제적 정치적 상황에서도 자산을 안전하게 지켜주는 역할에 충실한 포트폴리오입니다.
개인적으로 금융지식이 많지는 않지만 스스로 안정적으로 노후자산을 운용하고 싶은 분들에게 권해드리고 싶은 전략입니다.
아무래도 금과 현금의 비중이 많아 수익률 측면에서는 약간 아쉽긴 하지만 정말 놀랄만큼 안정적인 수익곡선을 보여주고 있습니다.
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